バックテストはできたけど最適化ができない
最適なパラメーターを知りたい！
と悩んでいるあなたに
- 具体的な最適化方法を
- 画像付きで
- 中学生でもわかるように
解説します！
僕はこれまでに最適化で10,000種類以上のロジックを検証しているよ！
最適化をすることで検証効率がグググッと上がるので身につけておきましょう！
- 検証したいパラメーターを決める
- パラメーターを設定
- 最適化
- 最適化レポートのチェック
バックテストを効率よくやりたい方は見ておいて損はないです！
最適化とは
【最適化とは】
バックテストのあるパラメーターの最適はどれか？を検証することです
例えば…
①損切り位置をいろんな値で調べたい！
②短期移動平均線をいろんな値で調べたい！
③RSIをいろんな値で調べたい！
みたいな感じです
最適化ができると検証効率が数十倍になります
最適化するまでの前提条件
前もって
- MT4を導入している→MT4を導入したい方はこちら
- バックテストはできている→バックテスト方法がわからない方はこちら
- 最適なパラメーターを調べたい
の条件が全て揃っている方向けです
最適化したい値が1つの場合
今回最適化するロジックはこちら
【エントリー】
①25SMAが75SMAを上回った→次の足の始値で買いエントリー
②25SMAが75SMAを下回った→次の足の始値で売りエントリー
【決済】
①25SMAが75SMAを下回った→買いエントリーを決済
②25SMAが75SMAを上回った→売りエントリーを決済
③エントリーから10pips逆行→決済
検証したい部分を決める
まずは最適化したい部分を決めましょう！
とりあえずロスカットから調べてみます！
今回は、ロスカット位置を
- 10〜200pips
- 5pips間隔
計39通りで調べてみます
パラメーターを設定
まずは「エキスパート設定」をクリック
テスト設定
「テスト設定」は下記のように設定します
- 資金が枯渇しないようなるべく初期資金を多くする
- 「JPY」表示はないので手入力で
- 遺伝的アルゴリズムはチェックがついていないのでつける
パラメーターの入力
「パラメーターの入力」は以下のように設定
- 購入したEAなどは、値が変更できない場合があります
最適化
「最適化」はいじらなくてOK！
最適化スタート
設定が終わったら最適化を実行しましょう！
「テスター」を確認
ちなみに
「期間を指定」→2011/01/01〜2020/12/31
「期間」→M30＝30分足
「スプレッド」→10＝1.0pips
設定し終えたら「スタート」をクリック
この間は何していてもOK！
10年間×39種類のバックテストを約1時間で検証することができました！
最適化レポートのチェック
最適化レポートからわかったことや考察を書き出してみましょう！
【わかったこと】
・どの値でも勝ち越している
・20〜70pipsぐらいの損切り幅がより優位性がある
・損切り幅が狭すぎても広すぎてもいけない
【考察】
・どの値でも勝ち越しているので優位性はありそう
こんな感じでメモしておきましょう！
また、最適化したあと
右クリック→「すべてコピー」で
Numbersなどのアプリに「ペースト」すると
データの保存や分析に最適です
今回の結果では、プロフィットファクタが1番高い
損切り幅：25pips
で引き続き検証してみようと思います
最適化したい値が2つ以上の場合
検証したい部分が2ヶ所以上あっても最適化は可能です
今回は2ヶ所でやってみます！
以下の手順で試してみましょう！
検証したい部分を決める
2ヶ所の検証イメージは
こんな感じ
移動平均線の値を
- 25SMA→10・15・20・25・30・35・40の値で
- 75SMA→50・75・100・125・150・175・200の値で
計49通りで調べてみます
パラメーターを設定
まずは「エキスパート設定」をクリック
テスト設定
「テスト設定」も1箇所のときと同じです
- 資金が枯渇しないようなるべく初期資金を多くする
- 「JPY」表示はないので手入力で
- 遺伝的アルゴリズムはチェックがついていないのでつける
パラメーターの入力
パラメーターの入力を変えてやりましょう！
損切り幅を25pipsでやってみます
- 購入したEAなどは、値が変更できない場合があります
最適化
「最適化」はいじらなくてOK！
最適化スタート
設定が終わったら最適化を実行しましょう！
「テスター」を確認
ちなみに
「期間を指定」→2011/01/01〜2020/12/31
「期間」→M30＝30分足
「スプレッド」→10＝1.0pips
設定し終えたら「スタート」をクリック
この間は何していてもOK！
10年間×49種類のバックテストを1時間弱で検証することができました！
最適化レポートのチェック
最適化が終わったらレポートを見てみましょう！
グラフ上で右クリック→「2Dサーフェス」をクリックすると
濃いところ→良い結果
薄いところ→悪い結果
をグラフで見ることができます！
【わかったこと】
・短期移動平均線は20〜25&長期移動平均線は50〜75で優位性がある
・49通りのうち1通りでしか負け越しはない
【考察】
・幅を1ずつなど、さらにブラッシュアップしてもいいと思った
・良いあんばいでトレードすることが大事
まとめ：最適化で勝ちトレーダーに近づこう！
最適化の手順は
- 検証したいパラメーターを決める
- パラメーターの設定
- 最適化
- 最適化のレポートチェック
最適化ができるかできないかで検証の効率が圧倒的に変わってきます
バックテストができたら最適化はセットで覚えましょう！
最適化された値が今後も1番稼げるわけではありません。
あくまで、いくつかのデータから傾向を掴むことを目的にするのがおすすめです！
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今回はこのへんで！
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