バックテストレポートって結局なに見ればいいの？
と悩んでいませんか？
そんなあなた。。
好きです。。
バックテストの結果を研究するには最低限レポートを読める知識が必要です
この記事ではレポート全ての概要と重要点をまとめます
現在では着実に資産を築いています
読者にはこんな思いしてほしくない。。
この記事では
- レポート全ての概要
- ここだけは見とけ！4つの項目
を中学生でもわかるように解説します！
この記事をチェックするだけで
どんなレポートが来ても対処できるようになります！
- 不整合チャートエラー
- プロフィットファクタ
- 取引総数
- 最大ドローダウン
この4つは、必ずチェックしましょう！
バックテストとは
【バックテストとは】
・とある手法(ロジック)で
・過去の相場で
どのぐらいのパフォーマンスがあったかを調べること
FXの過去検証をMT4のツールではバックテストと表現しています
そもそもバックテストの方法がわからない方はこちらの記事をお読みください
レポートが表示されていれば前もって知っておくべき情報はありません
↑こんなやつ
安心して記事を読んでOKやで！
レポート全ての概要
念のため、全て簡単に解説しておきます！
ろんさん。
そういうのいいから、重要なとこだけ教えて！
という方はこちらから飛べます
レポート項目を順番ごとにまとめると、
| 項目 | テストバー数 | モデルティック数 | モデリング品質 | 不整合チャートエラー | 初期証拠金 | 純益 | 総利益 | 総損失 | プロフィットファクタ | 期待利得 | 絶対ドローダウン | 最大ドローダウン | 相対ドローダウン | 総取引数 | 売りポジション (勝率％) | 買いポジション (勝率％) | 勝率(％) | 負率(％) | 最大勝トレード | 最大敗トレード | 平均勝トレード | 平均敗トレード | 最大連勝(金額) | 最大連敗(金額) | 最大連勝 (トレード数) | 最大連敗 (トレード数) | 平均連勝 | 平均連敗 |
| 意味 | 期間内にテストしたローソク足の数 | 価格が変動した数 | バックテストの 精度 | ローソク足の エラー本数 | 始めた時の金額 | 最終的に 増えた(減った)額 | 期間内に利益が出たトレードを全部足した額 | 期間内に損失がでたトレードを全部足した額 | 総利益 ÷ 総損失 | １トレードあたりの平均リターン値 | 初期証拠金がいくら減少したか | 最も資産が減少したときの下げ幅 | 最も資金が減少した割合 | トレードした回数 | 売りエントリーの回数 | 買いエントリーの回数 | 勝ちトレード数÷総取引数×100 | 負けトレード数÷総取引数×100 | 最も利益が出たトレードの金額 | 最も損失が出たトレードの金額 | 勝ちトレード1回 あたりの利益額 | 負けトレード1回 当たりの損失額 | 最も連勝した数 (ときの金額) | 最も連敗した数 (ときの金額) | 連勝したときの最大金額(連勝した数) | 連敗したときの最大金額(連敗した数) | 連勝の平均回数 (小数点切り捨て) | 連敗の平均回数 (小数点切り捨て) |
| 重要度 | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (5.0 / 5.0) | (5.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (5.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (5.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (5.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) |
| 目安 | 決まりはない | 決まりはない | 1分足：25% 他の時間足：90%に近い | 0 | 決まりはない | 0以上 | トレードスタイルによる | トレードスタイルによる | 1.00以上 | 0以上 | 初期証拠金より 少ない | 当ブログでは 30%以下を推奨 | 当ブログでは 30%以下を推奨 | トレードによるが 1,000以上 | トレードスタイルによる | トレードスタイルによる | トレードスタイルによる(0%以外) | トレードスタイルによる(100%以外) | 決まりはない | 決まりはない | トレードスタイルによる | トレードスタイルによる | 0以外 | 決まりはない | 決まりはない | 決まりはない | トレードスタイルによる(0以外) | 決まりはない |
こんな感じ
項目多いよね。。
全部は覚えなくてええで！
ここだけは見とけ！5つの項目
初心者に
「ここだけは見とけ！」
という5つの項目を厳選しました
①②はバックテストの信頼性
③④⑤はロジックの信頼性
を表しているよ！
モデリング品質
ざっくり一言でいうと「バックテストの精度」を意味します
え、めっちゃ重要じゃん！！
そうです。
この値が低いとバックテストの意味すらなくなります
無料のヒストリカルデータの最高値は
・1分足→25％
・その他の時間足→90％
なので覚えておきましょう！
最初に覚えてしまえばOKやね！
不整合チャートエラー
時間足データが食い違っていることを表します
【例えば】
2020/01/01 00:00〜の始値が
・1分足データ 100.00
・5分足データ 100.10
こんな時は不整合チャートエラーになります
バックテストの信頼性に大きく関わるわね。。
この値は「0」が理想。少なくとも1桁には抑えたいところです。
プロフィットファクタ
総利益÷総損失の値。
トレード回数が多ければ多いほど信頼性が高くなるのでチェックしておきましょう！
1.00以上あれば利益が出ているトレードと言えるね！
総取引数
総取引数は多ければ多いほどバックテストの信頼性が増します
自動売買トレーダー界隈では
最低でも1,000回はあると良いかな〜
という考えが多く、筆者も同感です
最大ドローダウン
バックテスト期間内で最も資産が減少したときの下げ幅のことです
どんなに右肩上がりでも
うわっ、めっちゃ負けてる
というときは確実にきます
そこで
・資金がなくならないか
もっというと
・メンタルがやられないか
をこの最大ドローダウンで測りましょう
レポートを見終えたらやること
レポートを見終えたら
- レポート結果から考える
- ロジックをズラす
- ①と②を繰り返す
- 良いロジックはフォワードテスト
の手順でやっていきましょう！
①レポート結果から考える
ぶっちゃけここがメインの仕事です
自分が検証したレポートによって
プロフィットファクタが「1.00」より下だ。
パラメーターをいじってみようかな。
総取引数が「150」しかない。
もっと短い時間足で試してみるか。
最大ドローダウンが100万円もあるわ。
損切り幅を短くしたらどうなるのかしら。
みたいなことが考えられると素晴らしいです！
一概に「正解はこれ！」がないことなので腕の見せ所です！
②ロジックをズラす
具体的には
- 時間足
- 損切り幅
- インジケータのパラメータ
- 通貨ペアなど
を変えてみるということです
少し値を変えるだけでバックテストの結果は変わってきます
①同様に正解がない作業なので腕の見せ所です！
③①と②を繰り返す
ロジックをズラしたら再度レポートを見て考える。
これの繰り返しです。
意外と頭を使うので、検証中の間はリラックスしても良いと思います
のんびり続けるのが継続の秘訣です
ろんさん、これめっちゃ時間かからないですか？
という方には最適化をおすすめします
【最適化とは】
バックテストのあるパラメーターの最適はどれか？を検証すること
例えば…
①損切り位置を10,20,30,40,50で調べたい！
②短期移動平均線の値を20,25,30,35,40で調べたい！
③RSIの値を1ずつズラして調べたい！
みたいな感じです
最適化ができるとバックテストの効率が数十倍になります
④良いロジックはフォワードテスト
考えながらしばらくやっていると
このロジックいいんじゃない？
みたいなのが出てくると思います
ここまできたら、実際に最小通貨で試してみましょう！
まとめ：重要項目をチェックして可能性を高めよう！
レポートの項目をチェックしましょう！
①レポート結果から考える
②ロジックをズラす
③①と②を繰り返す
④良いロジックをフォワードテスト
の流れでやっていきましょう！
ロジックの改善に努めていきましょう！
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